HGDIOBJ SelectObject(
    HDC hdc,  //设备环境句柄
    HGDIOBJ ho  //GDI对象句柄
);

下面的代码会创建一个红色的画笔，并画出一个三角形：

//窗口过程
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc;
    //定义一个画笔句柄,请定义为静态变量
    static HPEN hPen;
    switch (message){
        case WM_CREATE:
            //创建宽度为2个像素的红色点线画笔，保存句柄到 hPen 变量
            hPen = CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(255, 0, 0));
            break;
        case WM_PAINT:
            hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
            //选入画笔到设备环境
            SelectObject(hdc, hPen);
            //绘制三角形
            MoveToEx(hdc, 150, 150, NULL);
            LineTo(hdc,200, 60); //第一条线
            LineTo(hdc, 250, 150); //第二条线
            LineTo(hdc, 150, 150); //第三条线
            EndPaint(hWnd, &ps);
            break;
        case WM_DESTROY:
            //请做好善后工作,处理 WM_DESTROY 消息时删除之前我们创建的一切GDI对象
            DeleteObject(hPen);
            PostQuitMessage(0);
            break;
        default:
            return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
    }
    return 0;
}

运行效果：

两点注意：
A) 画笔最好在 WM_CREATE 事件中创建，因为当应用程序运行时会频繁地触发 WM_PAINT 事件，比如窗口被覆盖后再显示、窗口被拖动、窗口被拉伸等，每次都需要重新创建画笔，浪费资源，也没有必要。

B) 所有创建的GDI对象，在窗口被关闭时（会触发 WM_DESTROY 事件）都要删除掉，以释放内存。